ТРАНСФОРМАЦІЯ СТАТИСТИЧНИХ ПІДХОДІВ ВИДІЛЕННЯ ДИНАМІКИ ЕКОНОМІЧНИХ ЦИКЛІВ
Ключові слова:
економічні цикли, тренд, ARIMA-модель, Н-Р-фільтриАнотація
Висвітлено основні статистичні підходи щодо трансформації економічних часових рядів на тренд та циклічну компоненту. Виділені основні недоліки емпіричних досліджень в Україні, що пов’язані з нехтуванням характеристиками тренда в економічних даних. Висвітлено проблему прогнозування економічних процесів за допомогою ARIMA-моделей. Сформовано рекомендації щодо методики дослідження часових рядів в економічних дослідженнях.Посилання
1. Libanio G. Unit roots in macroeconomic time series: theory, implications and evidence / G. Libanio // Nova Economia. — Vol. 15. — Issue 3. — 2005. — Pp. 145—176.
2. Wolters J. Unit root testing / J. Wolters, U. Hassler // AStA Advances in Statistical Analysis. — Vol. 90. — Issue 1. — 2006. — Pp. 43—58.
3. Campbell J. Pitfalls and opportunities: what macroeconomists should know about unit roots / J. Campbell, P. Perron // NBER Macroeconomics annual. — Vol. 6. — 1991. — Pp. 141—220.
4. Canova F. Detrending and business cycle facts / F. Canova // Journal of Monetary Economics. — Vol. 41. — № 3. — 1998. — Pp. 475—512.
5. Harvey A. C. Detrending, Stylized Facts and the Business Cycle / A. C. Harvey, A. Jaeger // Journal of Applied Econometrics. — Vol. 8, No. 3. (Jul. — Sep., 1993).
2. Wolters J. Unit root testing / J. Wolters, U. Hassler // AStA Advances in Statistical Analysis. — Vol. 90. — Issue 1. — 2006. — Pp. 43—58.
3. Campbell J. Pitfalls and opportunities: what macroeconomists should know about unit roots / J. Campbell, P. Perron // NBER Macroeconomics annual. — Vol. 6. — 1991. — Pp. 141—220.
4. Canova F. Detrending and business cycle facts / F. Canova // Journal of Monetary Economics. — Vol. 41. — № 3. — 1998. — Pp. 475—512.
5. Harvey A. C. Detrending, Stylized Facts and the Business Cycle / A. C. Harvey, A. Jaeger // Journal of Applied Econometrics. — Vol. 8, No. 3. (Jul. — Sep., 1993).
##submission.downloads##
-
PDF
Завантажень: 137
Переглядів анотації: 139
Опубліковано
2015-12-18
Як цитувати
[1]
В. Я. Данилов і Н. С. Глухова, «ТРАНСФОРМАЦІЯ СТАТИСТИЧНИХ ПІДХОДІВ ВИДІЛЕННЯ ДИНАМІКИ ЕКОНОМІЧНИХ ЦИКЛІВ», Вісник ВПІ, вип. 5, с. 63–68, Груд. 2015.
Номер
Розділ
Економіка та менеджмент
Ліцензія
Автори, які публікуються у цьому журналі, згодні з такими умовами:
- Автори зберігають авторське право і надають журналу право першої публікації.
- Автори можуть укладати окремі, додаткові договірні угоди з неексклюзивного поширення опублікованої журналом версії статті (наприклад, розмістити її в інститутському репозиторії або опублікувати її в книзі), з визнанням її первісної публікації в цьому журналі.
- Авторам дозволяється і рекомендується розміщувати їхню роботу в Інтернеті (наприклад, в інституційних сховищах або на їхньому сайті) до і під час процесу подачі, оскільки це сприяє продуктивним обмінам, а також швидшому і ширшому цитуванню опублікованих робіт (див. вплив відкритого доступу).
