ТРАНСФОРМАЦІЯ СТАТИСТИЧНИХ ПІДХОДІВ ВИДІЛЕННЯ ДИНАМІКИ ЕКОНОМІЧНИХ ЦИКЛІВ

  • В. Я. Данилов Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
  • Н. С. Глухова Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
Ключові слова: економічні цикли, тренд, ARIMA-модель, Н-Р-фільтри

Анотація

Висвітлено основні статистичні підходи щодо трансформації  економічних часових рядів на тренд та циклічну компоненту. Виділені основні недоліки емпіричних досліджень в Україні, що пов’язані з нехтуванням характеристиками тренда в економічних даних. Висвітлено проблему прогнозування економічних процесів за допомогою ARIMA-моделей. Сформовано рекомендації щодо методики дослідження часових рядів в економічних дослідженнях.

Біографії авторів

В. Я. Данилов, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
д-р техн. наук, професор, професор кафедри математичних методів системного аналізу
Н. С. Глухова, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
студентка

Посилання

1. Libanio G. Unit roots in macroeconomic time series: theory, implications and evidence / G. Libanio // Nova Economia. — Vol. 15. — Issue 3. — 2005. — Pp. 145—176.
2. Wolters J. Unit root testing / J. Wolters, U. Hassler // AStA Advances in Statistical Analysis. — Vol. 90. — Issue 1. — 2006. — Pp. 43—58.
3. Campbell J. Pitfalls and opportunities: what macroeconomists should know about unit roots / J. Campbell, P. Perron // NBER Macroeconomics annual. — Vol. 6. — 1991. — Pp. 141—220.
4. Canova F. Detrending and business cycle facts / F. Canova // Journal of Monetary Economics. — Vol. 41. — № 3. — 1998. — Pp. 475—512.
5. Harvey A. C. Detrending, Stylized Facts and the Business Cycle / A. C. Harvey, A. Jaeger // Journal of Applied Econometrics. — Vol. 8, No. 3. (Jul. — Sep., 1993).
Опубліковано
2015-12-18
Як цитувати
[1]
В. Данилов і Н. Глухова, ТРАНСФОРМАЦІЯ СТАТИСТИЧНИХ ПІДХОДІВ ВИДІЛЕННЯ ДИНАМІКИ ЕКОНОМІЧНИХ ЦИКЛІВ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 5, с. 63-68, Груд 2015.
Номер
Розділ
Економіка та менеджмент