МОДЕЛЬ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ДЛЯ ФІНАНСОВИХ ЧАСОВИХ РЯДІВ НА ОСНОВІ ПАРИ СЕРЕДНІХ З ВИКОРИСТАННЯМ ОЦІНКИ РІЗНИХ ЧАСОВИХ ВИМІРІВ
Ключові слова:
математична модель; технічний аналіз; прогнозування; аналіз часових рядів; фінансовий ціновий ряд; ковзні середні; система підтримки прийняття рішеньАнотація
Проведено аналіз підходів для прийняття рішень на фінансових часових рядах, зокрема на основі використання ковзних середніх. Проведена формалізація власного підходу з використанням оцінки різних часових вимірів та створені відповідні моделі. Наведено результати роботи розробленої експертної системи, яка реалізована в програмно-аналітичному комплексі MetaTrader 4.
Посилання
1. Андерсон T. В. Статистический анализ временных рядов / Т. В. Андерсон. — М. : Мир, 1976. — 756 с.
2. Медведев Г. А. Математические основы финансовой экономики : учебник / Г. А. Медведев.— Минск : БГУ, 2011. — 303 с.
3. Елисеева И. И. Общая теория статистики : учебник / И. И. Елисеева, М. М. Юзбашев ; под ред. И. И. Елисеевой, — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Финансы и статистика, 2004. — 656 с.
4. Ефимова О. В. Финансовый анализ: современный инструментарий для принятия экономических решений /
О. В. Ефимова — М. : Омега-Л, 2009. — 350 с.
5. Бідюк П. І. Часові ряди: моделювання та прогнозування / П. І. Бідюк, О. І. Савенко, І. В. Баклан. — К. : ЕКМО, 2004. — 114 с.
6. Сохацька О. М. Фундаментальний та технічний аналіз цін товарних та фінансових ринків / О. М. Сохацька,
І. В. Роговська-Іщук, С. І. Вінницький. — К. : Кондор, 2012. — 305 с.
7. Лиховидов В. Н. Системы на основе скользящих средних / В. Н. Лиховидов // Валютный спекулянт. — 2004. —
№ 6. — С. 34—38.
8. Moving Average [Electronic resource] // Справка по MetaTrader 5. — Access mode:
https://www.metatrader5.com/ru/terminal¬/help/indicators/trend_indicators/ma .
9. Бакай Є. І. Розробка системи підтримки прийняття рішень на основі пари середніх з використанням оцінки різних часових вимірів [Електронний ресурс] / Є. І. Бакай, В. В. Кабачій // Конференції ВНТУ : електронні наукові видання. — 2016. — Режим доступу до ресурсу : http://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fksa/all-fksa-2016/paper/view/1120 .
10. Квєтний Р. Н. Імовірнісні нейронні мережі в задачах ідентифікації часових рядів [Електронний ресурс] /
Р. Н. Квєтний, В. В. Кабачій, О. О. Чумаченко // Наукові праці Вінницького національного технічного університету. — 2010. — № 3. — 6 с. — Режим доступу до журн. : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/VNTU/2010-3/2010-3.htm .
11. Нисон С. Японские свечи: графический анализ финансовых рынков ; пер. с англ. Т. А. Дозорова, М. А. Волкова / С. Нисон. — М. : Диаграмма, 1998. — 336 с
12. Пардо Р. Разработка, тестирование, оптимизация торговых систем для биржевого трейдера / Роберт Пардо. — М. : Минакс, 2002. — 224 с.
13. Кабачій В. В. Автоматична система керування прийняттям рішень на фінансових ринках / В. В. Кабачій,
Р. Н. Квєтний // Вісник Вінницького політехнічного інституту. — 2003. — № 6. — С. 138—143.
14. Мерфи Джон Дж. Технический анализ фьючерсных рынков: теория и практика. — М. : Диаграмма, 2011. — 616 с.
2. Медведев Г. А. Математические основы финансовой экономики : учебник / Г. А. Медведев.— Минск : БГУ, 2011. — 303 с.
3. Елисеева И. И. Общая теория статистики : учебник / И. И. Елисеева, М. М. Юзбашев ; под ред. И. И. Елисеевой, — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Финансы и статистика, 2004. — 656 с.
4. Ефимова О. В. Финансовый анализ: современный инструментарий для принятия экономических решений /
О. В. Ефимова — М. : Омега-Л, 2009. — 350 с.
5. Бідюк П. І. Часові ряди: моделювання та прогнозування / П. І. Бідюк, О. І. Савенко, І. В. Баклан. — К. : ЕКМО, 2004. — 114 с.
6. Сохацька О. М. Фундаментальний та технічний аналіз цін товарних та фінансових ринків / О. М. Сохацька,
І. В. Роговська-Іщук, С. І. Вінницький. — К. : Кондор, 2012. — 305 с.
7. Лиховидов В. Н. Системы на основе скользящих средних / В. Н. Лиховидов // Валютный спекулянт. — 2004. —
№ 6. — С. 34—38.
8. Moving Average [Electronic resource] // Справка по MetaTrader 5. — Access mode:
https://www.metatrader5.com/ru/terminal¬/help/indicators/trend_indicators/ma .
9. Бакай Є. І. Розробка системи підтримки прийняття рішень на основі пари середніх з використанням оцінки різних часових вимірів [Електронний ресурс] / Є. І. Бакай, В. В. Кабачій // Конференції ВНТУ : електронні наукові видання. — 2016. — Режим доступу до ресурсу : http://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fksa/all-fksa-2016/paper/view/1120 .
10. Квєтний Р. Н. Імовірнісні нейронні мережі в задачах ідентифікації часових рядів [Електронний ресурс] /
Р. Н. Квєтний, В. В. Кабачій, О. О. Чумаченко // Наукові праці Вінницького національного технічного університету. — 2010. — № 3. — 6 с. — Режим доступу до журн. : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/VNTU/2010-3/2010-3.htm .
11. Нисон С. Японские свечи: графический анализ финансовых рынков ; пер. с англ. Т. А. Дозорова, М. А. Волкова / С. Нисон. — М. : Диаграмма, 1998. — 336 с
12. Пардо Р. Разработка, тестирование, оптимизация торговых систем для биржевого трейдера / Роберт Пардо. — М. : Минакс, 2002. — 224 с.
13. Кабачій В. В. Автоматична система керування прийняттям рішень на фінансових ринках / В. В. Кабачій,
Р. Н. Квєтний // Вісник Вінницького політехнічного інституту. — 2003. — № 6. — С. 138—143.
14. Мерфи Джон Дж. Технический анализ фьючерсных рынков: теория и практика. — М. : Диаграмма, 2011. — 616 с.
##submission.downloads##
-
pdf
Завантажень: 209
Переглядів анотації: 205
Опубліковано
2017-03-24
Як цитувати
[1]
Є. І. Бакай, В. В. Кабачій, і Р. В. Маслій, «МОДЕЛЬ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ДЛЯ ФІНАНСОВИХ ЧАСОВИХ РЯДІВ НА ОСНОВІ ПАРИ СЕРЕДНІХ З ВИКОРИСТАННЯМ ОЦІНКИ РІЗНИХ ЧАСОВИХ ВИМІРІВ», Вісник ВПІ, вип. 1, с. 70–77, Берез. 2017.
Номер
Розділ
Інформаційні технології та комп'ютерна техніка
Ліцензія
Автори, які публікуються у цьому журналі, згодні з такими умовами:
- Автори зберігають авторське право і надають журналу право першої публікації.
- Автори можуть укладати окремі, додаткові договірні угоди з неексклюзивного поширення опублікованої журналом версії статті (наприклад, розмістити її в інститутському репозиторії або опублікувати її в книзі), з визнанням її первісної публікації в цьому журналі.
- Авторам дозволяється і рекомендується розміщувати їхню роботу в Інтернеті (наприклад, в інституційних сховищах або на їхньому сайті) до і під час процесу подачі, оскільки це сприяє продуктивним обмінам, а також швидшому і ширшому цитуванню опублікованих робіт (див. вплив відкритого доступу).
