МОДЕЛЬ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ДЛЯ ФІНАНСОВИХ ЧАСОВИХ РЯДІВ НА ОСНОВІ ПАРИ СЕРЕДНІХ З ВИКОРИСТАННЯМ ОЦІНКИ РІЗНИХ ЧАСОВИХ ВИМІРІВ

  • Є. І. Бакай Вінницький національний технічний університет
  • В. В. Кабачій Вінницький національний технічний університет
  • Р. В. Маслій Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: математична модель; технічний аналіз; прогнозування; аналіз часових рядів; фінансовий ціновий ряд; ковзні середні; система підтримки прийняття рішень

Анотація

Проведено аналіз підходів для прийняття рішень на фінансових часових рядах, зокрема на основі використання ковзних середніх. Проведена формалізація власного підходу з використанням оцінки різних часових вимірів та створені відповідні моделі. Наведено результати роботи розробленої експертної системи, яка реалізована в програмно-аналітичному комплексі MetaTrader 4.

Біографії авторів

Є. І. Бакай, Вінницький національний технічний університет

студент факультету комп’ютерних систем та автоматики

В. В. Кабачій, Вінницький національний технічний університет

канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри автоматики та інформаційно-вимірювальної техніки

Р. В. Маслій, Вінницький національний технічний університет

канд. техн. наук, старший викладач кафедри автоматики та інформаційно-вимірювальної техніки

Посилання

1. Андерсон T. В. Статистический анализ временных рядов / Т. В. Андерсон. — М. : Мир, 1976. — 756 с.
2. Медведев Г. А. Математические основы финансовой экономики : учебник / Г. А. Медведев.— Минск : БГУ, 2011. — 303 с.
3. Елисеева И. И. Общая теория статистики : учебник / И. И. Елисеева, М. М. Юзбашев ; под ред. И. И. Елисеевой, — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Финансы и статистика, 2004. — 656 с.
4. Ефимова О. В. Финансовый анализ: современный инструментарий для принятия экономических решений /
О. В. Ефимова — М. : Омега-Л, 2009. — 350 с.
5. Бідюк П. І. Часові ряди: моделювання та прогнозування / П. І. Бідюк, О. І. Савенко, І. В. Баклан. — К. : ЕКМО, 2004. — 114 с.
6. Сохацька О. М. Фундаментальний та технічний аналіз цін товарних та фінансових ринків / О. М. Сохацька,
І. В. Роговська-Іщук, С. І. Вінницький. — К. : Кондор, 2012. — 305 с.
7. Лиховидов В. Н. Системы на основе скользящих средних / В. Н. Лиховидов // Валютный спекулянт. — 2004. —
№ 6. — С. 34—38.
8. Moving Average [Electronic resource] // Справка по MetaTrader 5. — Access mode:
https://www.metatrader5.com/ru/terminal¬/help/indicators/trend_indicators/ma .
9. Бакай Є. І. Розробка системи підтримки прийняття рішень на основі пари середніх з використанням оцінки різних часових вимірів [Електронний ресурс] / Є. І. Бакай, В. В. Кабачій // Конференції ВНТУ : електронні наукові видання. — 2016. — Режим доступу до ресурсу : http://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fksa/all-fksa-2016/paper/view/1120 .
10. Квєтний Р. Н. Імовірнісні нейронні мережі в задачах ідентифікації часових рядів [Електронний ресурс] /
Р. Н. Квєтний, В. В. Кабачій, О. О. Чумаченко // Наукові праці Вінницького національного технічного університету. — 2010. — № 3. — 6 с. — Режим доступу до журн. : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/VNTU/2010-3/2010-3.htm .
11. Нисон С. Японские свечи: графический анализ финансовых рынков ; пер. с англ. Т. А. Дозорова, М. А. Волкова / С. Нисон. — М. : Диаграмма, 1998. — 336 с
12. Пардо Р. Разработка, тестирование, оптимизация торговых систем для биржевого трейдера / Роберт Пардо. — М. : Минакс, 2002. — 224 с.
13. Кабачій В. В. Автоматична система керування прийняттям рішень на фінансових ринках / В. В. Кабачій,
Р. Н. Квєтний // Вісник Вінницького політехнічного інституту. — 2003. — № 6. — С. 138—143.
14. Мерфи Джон Дж. Технический анализ фьючерсных рынков: теория и практика. — М. : Диаграмма, 2011. — 616 с.
Опубліковано
2017-03-24
Як цитувати
[1]
Є. Бакай, В. Кабачій, і Р. Маслій, МОДЕЛЬ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ДЛЯ ФІНАНСОВИХ ЧАСОВИХ РЯДІВ НА ОСНОВІ ПАРИ СЕРЕДНІХ З ВИКОРИСТАННЯМ ОЦІНКИ РІЗНИХ ЧАСОВИХ ВИМІРІВ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 1, с. 70-77, Бер 2017.
Номер
Розділ
Інформаційні технології та комп'ютерна техніка