Decision-making Model on Financial Time Series Based on a Couple of Moving Averages Using the Assessment of Different Timeframes

Authors

  • Ye. I. Bakai Vinnytsia National Technical University
  • V. V. Kabachii Vinnytsia National Technical University
  • R. V. Maslii Vinnytsia National Technical University

Keywords:

mathematical model, technical analysis, forecasting, time series analysis, financial time series, moving average, decision support system

Abstract

The analysis of decision-making approaches on financial time series including the use of moving average has been carried out. The formalization of the own assessment approach using different time dimensions has been performed and the appropriate models have been set. The results of the developed expert system, which is implemented in the software and analytical complex MetaTrader 4, have been given in the paper.

Author Biographies

Ye. I. Bakai, Vinnytsia National Technical University

Student of the Department of Сomputer System and Automation

V. V. Kabachii, Vinnytsia National Technical University

Cand. Sc. (Eng.), Assistant Professor of the Chair of Automation and Information-Measuring Equipment

R. V. Maslii, Vinnytsia National Technical University

Cand. Sc. (Eng.), Senior Lecturer of the Chair of Automation and Information-Measuring Equipment

References

1. Андерсон T. В. Статистический анализ временных рядов / Т. В. Андерсон. — М. : Мир, 1976. — 756 с.
2. Медведев Г. А. Математические основы финансовой экономики : учебник / Г. А. Медведев.— Минск : БГУ, 2011. — 303 с.
3. Елисеева И. И. Общая теория статистики : учебник / И. И. Елисеева, М. М. Юзбашев ; под ред. И. И. Елисеевой, — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Финансы и статистика, 2004. — 656 с.
4. Ефимова О. В. Финансовый анализ: современный инструментарий для принятия экономических решений /
О. В. Ефимова — М. : Омега-Л, 2009. — 350 с.
5. Бідюк П. І. Часові ряди: моделювання та прогнозування / П. І. Бідюк, О. І. Савенко, І. В. Баклан. — К. : ЕКМО, 2004. — 114 с.
6. Сохацька О. М. Фундаментальний та технічний аналіз цін товарних та фінансових ринків / О. М. Сохацька,
І. В. Роговська-Іщук, С. І. Вінницький. — К. : Кондор, 2012. — 305 с.
7. Лиховидов В. Н. Системы на основе скользящих средних / В. Н. Лиховидов // Валютный спекулянт. — 2004. —
№ 6. — С. 34—38.
8. Moving Average [Electronic resource] // Справка по MetaTrader 5. — Access mode:
https://www.metatrader5.com/ru/terminal¬/help/indicators/trend_indicators/ma .
9. Бакай Є. І. Розробка системи підтримки прийняття рішень на основі пари середніх з використанням оцінки різних часових вимірів [Електронний ресурс] / Є. І. Бакай, В. В. Кабачій // Конференції ВНТУ : електронні наукові видання. — 2016. — Режим доступу до ресурсу : http://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fksa/all-fksa-2016/paper/view/1120 .
10. Квєтний Р. Н. Імовірнісні нейронні мережі в задачах ідентифікації часових рядів [Електронний ресурс] /
Р. Н. Квєтний, В. В. Кабачій, О. О. Чумаченко // Наукові праці Вінницького національного технічного університету. — 2010. — № 3. — 6 с. — Режим доступу до журн. : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/VNTU/2010-3/2010-3.htm .
11. Нисон С. Японские свечи: графический анализ финансовых рынков ; пер. с англ. Т. А. Дозорова, М. А. Волкова / С. Нисон. — М. : Диаграмма, 1998. — 336 с
12. Пардо Р. Разработка, тестирование, оптимизация торговых систем для биржевого трейдера / Роберт Пардо. — М. : Минакс, 2002. — 224 с.
13. Кабачій В. В. Автоматична система керування прийняттям рішень на фінансових ринках / В. В. Кабачій,
Р. Н. Квєтний // Вісник Вінницького політехнічного інституту. — 2003. — № 6. — С. 138—143.
14. Мерфи Джон Дж. Технический анализ фьючерсных рынков: теория и практика. — М. : Диаграмма, 2011. — 616 с.

Downloads

Abstract views: 205

Published

2017-03-24

How to Cite

[1]
Y. I. Bakai, V. V. Kabachii, and R. V. Maslii, “Decision-making Model on Financial Time Series Based on a Couple of Moving Averages Using the Assessment of Different Timeframes”, Вісник ВПІ, no. 1, pp. 70–77, Mar. 2017.

Issue

No. 1 (2017)

Section

Information technologies and computer sciences

Metrics

Downloads

Download data is not yet available.

License

Authors who publish with this journal agree to the following terms:

  • Authors retain copyright and grant the journal right of first publication.
  • Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgment of its initial publication in this journal.
  • Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access).